Эмпирические и статистические методы в финансах
Обязательная дисциплина направления «Финансы и кредит»
Обязательная дисциплина
1й триместр
3 ECTS / 108 часов
Русский

Матюхина Ирина Николаевна
преподаватель по дисциплине
к.э.н., доцент, кафедра Статистики ЭФ МГУ
Аннотация дисциплины
Курс построен на интегрированном подходе к изложению вероятностно-статистических концепций и методов применительно к финансовому анализу.
Стартует курс с демонстрации методов предварительной обработки, визуализации данных, расчетов описательных статистик применительно к различным инвестиционным характеристикам: доходность, прибыль, риск, и др. Далее в курс включены разделы, трактующие теоретико-вероятностные и математико-статистические основы (распределения вероятностей, метод Монте-Карло) применительно к современной портфельной теории, управления рисками, моделям ценообразования акций, опционов, облигаций и т.д. Раздел курса, связанный с концепцией статистического вывода и методами проверки статистических гипотез представлен решением практических задач проверки конкурирующих идей о работе финансовых рынков.
Курс ориентирует слушателей на поиск реальных наборов данных, в том числе опубликованных в официальных открытых источниках, и на последующую их обработку в MS Excel, с использованием пакета анализа Excel, сводных таблиц и прочего инструментария.
Краткое содержание дисциплины по темам
1. Стоимость денег во времени, понятие доходности
2. Базовые статистические понятия в финансовых расчетах
3. Исследование финансовых числовых данных и их свойств
4. Основные понятия теории вероятностей
5. Основные вероятностные распределения и их применение в финансовом анализе
6. Выборочное исследование и оценка параметров генеральной совокупности
7. Проверка статистических гипотез
8. Технический анализ финансовых рынков
Базовая литература по курсу
1. [DMPR] R.DeFusco, D.McLeavey, J.Pinto, D.Runkle, Quantitative Investment Analysis, CFA Investment series, 2nd edition or later, John Willey & Sons, Inc., 2007
2. [DGS] M.DeGroot, M.Schervish Probability and Statistics, 4th edition, Pearson, 2012
3. [ФЛ] Фадеева Л.Н., Лебедев А.В. Теория вероятностей и математическая статистика. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011 – 496 с.
4. [НМС] Никитушкина И.В., Макарова С.Г., Студников С.С. Корпоративные финансы: учебник для академического бакалавриата. — Юрайт М, 2017. — С. 522.
5. [ДМ] – Дж. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков — перевод с англ. 3-е издание. Альпина Паблишер, М. — 2016
CFA UAP Course Waiver
Магистрантам успешно сдавшим экзамен CFA Level I Exam до даты завершения настоящего курса может быть предоставлена возможность досрочного получения положительной оценки по данному курсу.
Другие обязательные дисциплины направления «Финансы и кредит»
Made on
Tilda