Оценка инструментов с фиксированным доходом
Дисциплина по выбору магистранта
Профессиональное ядро
4й триместр
3 ECTS / 108 часов
Русский

Байбаков Владислав Игоревич
преподаватель по дисциплине
Certified FRM, руководитель направления, Казначейство, ДОМ.РФ
Аннотация дисциплины
В дисциплине рассматриваются вопросы, связанные с оценкой стоимости различных видов облигаций и влиянии их характеристик на их стоимость и доходность. Рассматриваются продвинутые подходы к анализу сложноструктурированных инструментов (облигации со встроенными опциями). Разбираются методы расчета кредитных спредов, и симуляционная оценка FI-инструментов.
Краткое содержание дисциплины по темам
1. Инструменты с фиксированной доходностью: основные понятия и базовые характеристики
2. Процентные ставки
3. Ипотечные ценные бумаги и ценные бумаги, обеспеченные активами
4. Оценка облигаций со встроенными опционами
5. Риски инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью
Базовая литература по курсу
1. Fabozzi, F.J. Fixed income analysis. – 2nd edition or later. – John Wiley & Sons, Inc. – 2007.
2. Choudhry, M. Fixed-income securities and derivatives handbook. – 2nd edition or later. – John Wiley & Sons, Inc. – 2010.
3. Veronesi, P. Handbook of fixed-income securities. – John Wiley & Sons, Inc. – 2016.
Другие дисциплины по выбору магистранта
(Профессиональное ядро)
Made on
Tilda