Финансовая эконометрика
Обязательная дисциплина программы «Финансовая аналитика»
Обязательная дисциплина
2й триместр
3 ECTS / 108 часов
Русский

Артамонов Дмитрий Вячеславович
преподаватель по дисциплине
к.ф.-м.н., доцент кафедра Математических методов анализа экономики ЭФ МГУ
Аннотация дисциплины
Дисциплина является логическим продолжением курса «Эмпирические и статистические методы в финансах» 1го триместра и выводит навыки статистического анализа финансовых данных на новый уровень.
Курс начинается с обсуждения элементов пространственной эконометрики, затем подробно разбирается анализ временных рядов, которыми в большинстве своем являются данные с финансовых рынков, а также обсуждаются основанные на этом анализе подходы прогнозирования будущих значений переменных.
В курсе кратко обсуждается методы имитационного моделирования. Также существенное место в курсе занимает рассмотрение новых тенденции в анализе данных — Big Data и машинное обучение. Для выполнения практических расчетных заданий используется язык программирования R.
Краткое содержание дисциплины по темам
1. Классическая модель линейной регрессии
2. Временные ряды, стационарные относительно детерминированного тренда
3. Ряды с единичным корнем
4. Имитационное моделирование
5. Работа с реальными данными
Базовая литература по курсу
1. R.A. DeFusco, D.W McLeavey, J.E. Pinto, D.E. Runkle, Quantitative investment analysis, J.Wiliey & Sons, 2007.
2. R.A. DeFusco, D.W McLeavey, J.E. Pinto, D.E. Runkle, Quantitative investment analysis, Workbook. J.Wiliey & Sons, 2007
3. В.П. Носко, Эконометрика т.1,2, Дело, 2010
CFA UAP Course waiver
Магистрантам успешно сдавшим экзамен CFA Level II Exam до даты завершения настоящего курса может быть предоставлена возможность досрочного получения положительной оценки по данному курсу.
Другие обязательные дисциплины направления «Финансы и кредит»
Made on
Tilda