В курсе рассматриваются вопросы оценки стоимости производных финансовых инструментов — опционов, форвардных и фьючерсных контрактов, свопов, а также вопросы инфраструктурного и организационного характера в отношении торговли такими инструментами. Рассматриваются вопросы использования этих инструментов для хеджирования различных рисков компании, частных и институциональных инвесторов. Преподавание дисциплины происходит преимущественно на английском языке, для освоения требуются навыки симуляционного моделирования, работы в MS Excel, навыки работы с терминалом Bloomberg.

1. Введение в производные финансовые инструменты и рынки ПФИ
2. Форвардные и фьючерсные контракты
3. Опционные контракты и стратегии
4. Модели оценки стоимости опционов
5. Соглашения своп
6. Кредитные ПФИ. Экзотические ПФИ

1. Wendie L. Pirie (editor), Derivatives // CFA Institute Investment Series, Wiley, 2017
2. Hull J.C., Options, futures, and other derivatives, 9th ed., Prentice Hall, 2014
3. Kolb R.W., Futures, Options and Swaps, 4t ed., Blackwell Publishers ltd.
4. Bossu S., Henrotte P., An introduction to Equity derivatives - theory and practice. 2nd edition, Willey, 2002
5. Barbara S. Petitt, Jerald E. Pinto, Wendy L. Pirie et. al. Fixed Income Analysis, 3rd Edition // CFA Institute Investment Series, Wiley, 2015

Магистрантам успешно сдавшим экзамен CFA Level II Exam до даты завершения настоящего курса может быть предоставлена возможность досрочного получения положительной оценки по данному курсу.