Производные финансовые инструменты
Дисциплина по выбору магистранта
Профессиональное ядро
3й триместр
3 ECTS / 108 часов
Английский

Матюхин Андрей Алексанлрович, CFA, FRM
преподаватель по дисциплине
член управляющего совета программы «Финансовая Аналитика», в прошлом — вице-президент департамента операций с производными инструментами в BCS Global Markets, начальник отдела операций на рынках капитала и структурных продуктов КБ «Ренессанс Кредит»
Аннотация дисциплины
В курсе рассматриваются вопросы оценки стоимости производных финансовых инструментов — опционов, форвардных и фьючерсных контрактов, свопов, а также вопросы инфраструктурного и организационного характера в отношении торговли такими инструментами. Рассматриваются вопросы использования этих инструментов для хеджирования различных рисков компании, частных и институциональных инвесторов. Преподавание дисциплины происходит преимущественно на английском языке, для освоения требуются навыки симуляционного моделирования, работы в MS Excel, навыки работы с терминалом Bloomberg.
Краткое содержание дисциплины по темам
1. Введение в производные финансовые инструменты и рынки ПФИ
2. Форвардные и фьючерсные контракты
3. Опционные контракты и стратегии
4. Модели оценки стоимости опционов
5. Соглашения своп
6. Кредитные ПФИ. Экзотические ПФИ
Базовая литература по курсу
1. Wendie L. Pirie (editor), Derivatives // CFA Institute Investment Series, Wiley, 2017
2. Hull J.C., Options, futures, and other derivatives, 9th ed., Prentice Hall, 2014
3. Kolb R.W., Futures, Options and Swaps, 4t ed., Blackwell Publishers ltd.
4. Bossu S., Henrotte P., An introduction to Equity derivatives - theory and practice. 2nd edition, Willey, 2002
5. Barbara S. Petitt, Jerald E. Pinto, Wendy L. Pirie et. al. Fixed Income Analysis, 3rd Edition // CFA Institute Investment Series, Wiley, 2015
CFA UAP Course waiver
Магистрантам успешно сдавшим экзамен CFA Level II Exam до даты завершения настоящего курса может быть предоставлена возможность досрочного получения положительной оценки по данному курсу.
Другие дисциплины по выбору магистранта
(Профессиональное ядро)
Made on
Tilda